Я пытался смоделировать модель AR (2) в форме пространства состояний в R, но я не уверен, что мой код правильный.
fn <- function(var.param) return( dlmModARMA(ar=as.vector(var.param[1:2])) )
Нужно ли указывать dV и sigma2 как хорошо? Если это необходимо, как это будет работать?