Возможно, вы имели в виду самораспаковывающийся файл, но я нашел ваш вопрос интересным, потому что есть способ создать файл, который можно открыть как в формате jpeg, так и в виде zip, например:
(в командной строке Windows)
copy /b image.jpg + zipped_file.zip combo.jpg