Я пытаюсь реализовать модель риска Барры - многофакторная модель
Xn c и Xni двоичные, а Xnx непрерывный. Ошибки регрессии взвешиваются по размеру рынка, а взвешенная по рынку сумма Xn c и Xni равны нулю, так что это взвешенная ограниченная оценка наименьших квадратов. Какова формула бета?