Почему результаты тестов ADF_I C () и CADFtest () различаются, учитывая один и тот же временной ряд и один и тот же информационный критерий? - PullRequest
Новая
       47

Почему результаты тестов ADF_I C () и CADFtest () различаются, учитывая один и тот же временной ряд и один и тот же информационный критерий?

0 голосов
/ 28 марта 2020

Во-первых, у меня есть данные временного ряда. Давайте назовем это tsdata .

Затем я хотел бы выполнить расширенный тест Дики-Фуллера . И у меня есть две потенциальные функции, которые будут применены здесь в R , которые ADF_I C () из MultippleBubbles пакета и CADFtest () из пакета CADF .

Далее я называю их R следующим образом: 

ADF_IC(tsdata, adflag = 12, mflag = 1, IC=2)
CADFtest(tsdata, type = "drift", max.lag.y = 12, criterion = "BIC")

ОДНАКО они генерируют различную статистику теста, учитывая, что настройки одинаковы: максимальная задержка равна 12, включает только перехват («дрейф»), критерий «BI C» (или называется «SI C»).

Почему это так?

...