Есть ли способ извлечь определенное количество c акций с самым высоким коэффициентом Шарпа из большого количества акций?

Question

Я пытаюсь извлечь акции с самым высоким коэффициентом Шарпа, используя ежедневные доходы с 01.01.2008 г. по 31.01.2008 г., используя R. До сих пор мне удалось преобразовать данные во временные ряды, используя

library(zoo)
library(PerformanceAnalytics)
prices<-zoo(Project.Data.File,seq(from = as.Date("2018-01-01"), to = as.Date("2019-12-31"), by = 1))

У меня возникли проблемы с расчетом дневной доходности после этого для дальнейших статистических расчетов. Я пытался использовать

CalculateReturns(prices, method=c("discrete","log"))

Но я получил ошибку. Я также запутался в том, что делать с недостающими данными. Любая помощь будет принята с благодарностью. Пожалуйста, найдите файл Excel, прикрепленный к этому сообщению. Заранее спасибо!

Цитата

Answer 1

Ошибка довольно информативна. Ваши данные не цифры c. Это потому, что ваши исходные данные имеют даты в первом столбце. Удалите этот столбец при создании объекта зоопарка.

library(zoo)
library(PerformanceAnalytics)

prices <- zoo(Project.Data.File[,-1],seq(from = as.Date("2018-01-01"), to = as.Date("2019-12-31"), by = 1))

stock_returns <- CalculateReturns(prices, "discrete")

head(stock_returns[,1:3])

           A2.MILK.CO.LTD ADELAIDE.BRIGHTON.LTD ABACUS.PROPERTY.GROUP
2018-01-01             NA                    NA                    NA
2018-01-02    0.017639077          -0.003067485           0.000000000
2018-01-03   -0.009333333          -0.003076923          -0.002427184
2018-01-04    0.009421265          -0.004629630          -0.012165450
2018-01-05    0.006666667           0.015503876          -0.002463054
2018-01-06    0.017218543           0.004580153           0.000000000