У меня есть данные для короткой панели (большой N, маленький T), для которой я надеялся оценить и:
- Не зависящие от времени отдельные фиксированные эффекты (например, ненаблюдаемые обстоятельства влияет на здоровье человека, которое не меняется со временем, например, на его воспитание)
- индивидуальные фиксированные эффекты, изменяющиеся во времени (например, ненаблюдаемые усилия , которые могут меняться со временем, например, их диета)
Пакет phtt реализует подходы, используемые Bai (2009) и Kniep et al (2012). Тем не менее, параметр сглаживания KSS, используемый Kniep at al, похоже, не работает для такой короткой панели (только 3 периода времени, собранные за 11 лет с 5-летними интервалами).
Ан, Ли и Schmidt (2013) формализуют последовательную модель панельных данных для оценки изменяющихся во времени индивидуальных фиксированных эффектов для малых значений T.
Кто-нибудь знает о пакете R, который использует аналогичный подход для оценки изменяющихся во времени отдельных лиц эффекты?