Да, вы можете соединиться с sas, однако это не данные из azure, в моем тесте он мог работать из Интернета.
Я генерирую sas url с правами чтения, записи и использую протокол HTTP , затем в Excel вставьте URL и замените https
на http
. Тогда вы сможете получить данные.
Если использовать Power Query выберите «Новый источник» -> «Другие источники» -> «Интернет», то же самое с Excel для получения данных.