Я оценил VECM, используя vars::vec2var, и сейчас пытаюсь найти смысл в выводе.
Количество наблюдений недифференцированных данных (4 переменных) равно 105, а число подгоненных значений - 102. Это имеет смысл, поскольку я оценил VECM с 3 лагами.
vecm <- vec2var(jotest, r = 3)
Однако, если я посмотрю на установленные значения, временные метки моих квартальных данных не имеют смысла. Мои оригинальные недифференцированные данные начинаются с 1989-01-01 и заканчиваются 2019-01-01. Я ожидаю, что мои подогнанные значения начнутся в 1989-10-01 и закончатся 2019-01-01.
Если я использую следующую команду:
fitted.vecm <- fitted(vecm)
Значения начинаются с 1989 -01-01 и заканчиваются на 3 квартала раньше в 2018-04-01, однако.
Почему они начинаются в начале временного ряда, а заканчиваются на 3 квартала раньше, а не на 3 квартала позже?