Просто сравните свой уровень значимости в одной матрице и установите для них значение NA
в другой, соответственно.
vals[p.adj > .05] <- NA
vals
# value1 value2 value3 value4
# 1 1.000 0.136 0.078 -0.048
# 2 0.136 1.000 0.011 -0.036
# 3 0.078 0.011 1.000 NA
# 4 -0.048 -0.036 NA 1.000
Данные:
vals <- structure(list(value1 = c(1, 0.136, 0.078, -0.048), value2 = c(0.136,
1, 0.011, -0.036), value3 = c(0.078, 0.011, 1, NA), value4 = c(-0.048,
-0.036, NA, 1)), row.names = c(NA, -4L), class = "data.frame")
p.adj <- structure(list(value1 = c(0, 0.004, 0.002, 0.001), value2 = c(0.004,
0, 0.003, 0.01), value3 = c(0.002, 0.003, 0, 0.95), value4 = c(0.001,
0.01, 0.95, 0)), row.names = c(NA, -4L), class = "data.frame")