Запуск модели ugarchfit с фиктивными переменными

Question

Я попытался запустить следующую модель Гарча:

MODEL

Среднее уравнение: ln (delta (p)) = a + b * ln (delta (обменный курс)) + u , где p - цена акций, а u - необъяснимая ошибка. Уравнение дисперсии: sigma (ut) = гамма + альфа (ut-1) ^ 2 + gamma1Dt + gamma2Dt-1 + gamma3Dt-2 где Dt - пустышка

Code

Итак, я написал следующий код:

spec <- ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",
                                             garchOrder = c(3,1),
                                             external.regressors = matrix(Data_new$Devaluation)),

                       mean.model = list(armaOrder = c(0,0),
                                         external.regressors = matrix(Data_new$dlog_Mid.rate)))

    ugarchfit(spec=spec, data = Data_new$dlog_Price)

    garchoutput <- ugarchfit(spec=spec, data = Data)
    garchoutput@fit$coef
    garchoutput@fit$robust.tval

Прав ли я в том, чтобы моделировать его таким образом? выдает ошибки

Error in t.default(grad) : argument is not a matrix
In addition: Warning messages:
1: In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,  : 
ugarchfit-->waring: using less than 100 data
 points for estimation

2: In .makefitmodel(garchmodel = "sGARCH", f = .sgarchLLH, T = T, m = m,  :

rugarch-->warning: failed to invert hessian