Я пытаюсь кодировать модель GARCH с векторной мультипликативной ошибкой в R, и я совершенно не понимаю, как это сделать go. Документ, расположенный здесь http://www.nber.org/papers/w12690.pdf, - это то, из-за чего этот пост https://stats.stackexchange.com/questions/209789/estimate-the-paramters-of-the-simplest-multiplicative-error-model работает для одномерной версии MEM.
Может кто-нибудь объяснить мне, что происходит в вышеупомянутом посте, потому что я не понимаю большую часть кодирования по сравнению с формулами, показанными в статье.
Также в соответствии с вопросом может кто-нибудь объяснить, как преобразовать это в векторную MEM с 3 переменные в векторе. Я использую высокочастотные данные и сравниваю одновременные эффекты различных производных характеристик с волатильностью основного капитала.
Я также попробовал ресурсы здесь
http://www.unstarched.net/2013/03/20/high-frequency-garch-the-multiplicative-component-garch-mcsgarch-model/
, а также здесь
https://www.r-bloggers.com/high-frequency-garch-the-multiplicative-component-garch-mcsgarch-model/
однако, я не думаю, что это те же модели, что я пытаюсь запустить , Пакеты rugarch и rmgarch, по-видимому, выполняют большую часть тяжелой работы в предыдущем посте по сравнению с оригинальным постом, и не имеет смысла делать vMEM с этими пакетами.
Справедливо Скажите, что я понимаю эконометрику, лежащую в основе этих моделей, однако я привык ко всей сути и принципам щелчков, которые предоставляет EViews, а не к кодированию этих вещей с нуля, что я должен сделать сейчас.
Извинения для не могу предоставить код или данные (я мог бы при необходимости составить некоторые данные).
Спасибо!