Вы не можете добавлять дубликаты в набор, поэтому нет смысла проверять. См. Документацию Python для наборов:
https://docs.python.org/2/tutorial/datastructures.html#sets
Набор представляет собой неупорядоченную коллекцию без повторяющихся элементов. Основы использования c включают тестирование членства и устранение дублирующихся записей. Вы можете попытаться добавить дубликат, и он не добавит его в набор. Он просто проигнорирует это.
p = set([2,3,4,5])
p.add(99) # try to add 99 to existing set
print p
result: set([99, 2, 3, 4, 5])
p.add(99) # try to add 99 again. Notice the set doesn't change
print p
result: set([99, 2, 3, 4, 5])