Ну, если вам нужно выбрать какой-то конкретный файл в проводнике, у меня есть следующая функция, которую я использую
procedure SelectFileInExplorer(const Fn: string);
begin
ShellExecute(Application.Handle, 'open', 'explorer.exe',
PChar('/select,"' + Fn+'"'), nil, SW_NORMAL);
end;
и вы можете назвать это:
SelectFileInExplorer('C:\Windows\notepad.exe');
РЕДАКТИРОВАТЬ: Как уже упоминалось, ShellAPI должен быть добавлен в ваш список использования