метод norm.ppf () не должен давать только положительный результат?

Question

Я изучаю онлайн курс удем по финансам. автор использует .ppf () в одном из своих симуляций Монте-Карло, чтобы имитировать ежедневную доходность акций.

Насколько я понимаю, .ppf (функция процентной точки) показывает расстояние до среднего значения с учетом определенного процента. и это всегда позитивно. Нормальное распределение всегда симметрично c, в действительности есть два значения + - (выход), но ppf () просто показывает абсолютное расстояние.

К моему удивлению, код дает положительные и отрицательные результаты, может кто-нибудь помочь мне, если что-то не так с моим пониманием статистики c, или есть какая-то спецификация метода ppf (), которого я не знаю? Я так или иначе не нашел документацию с объяснением того, как работает метод ppf (). спасибо!

код прост

norm.ppf (np.random.rand (10, 2))

Answer 1

Метод ppf является обратным CDF . Это также известно как квантильная функция .

Вы сказали «и это всегда положительно», но это не правильно. Он возвратит значения из поддержки распределения, которое для нормального распределения представляет собой всю действительную линию.

Выражение norm.ppf(np.random.rand(10, 2)) генерирует случайные выборки из стандартного нормального распределения, используя метод обратного преобразования . Вместо использования этого выражения вы можете просто вызвать метод rvs: norm.rvs(size=(10, 2)).