Использование ffill
метод:
test_data = pd.DataFrame({
'entity_id': ['a','a','a','a','b','b','b','c','d'],
'data':range(9)},
index=pd.date_range('2018-01-01', periods=9, freq='3S'))
print (test_data)
entity_id data
2018-01-01 00:00:00 a 0
2018-01-01 00:00:03 a 1
2018-01-01 00:00:06 a 2
2018-01-01 00:00:09 a 3
2018-01-01 00:00:12 b 4
2018-01-01 00:00:15 b 5
2018-01-01 00:00:18 b 6
2018-01-01 00:00:21 c 7
2018-01-01 00:00:24 d 8
test_data=test_data.groupby('entity_id')['data'].resample('S').ffill()
print (test_data)
entity_id
a 2018-01-01 00:00:00 0
2018-01-01 00:00:01 0
2018-01-01 00:00:02 0
2018-01-01 00:00:03 1
2018-01-01 00:00:04 1
2018-01-01 00:00:05 1
2018-01-01 00:00:06 2
2018-01-01 00:00:07 2
2018-01-01 00:00:08 2
2018-01-01 00:00:09 3
b 2018-01-01 00:00:12 4
2018-01-01 00:00:13 4
2018-01-01 00:00:14 4
2018-01-01 00:00:15 5
2018-01-01 00:00:16 5
2018-01-01 00:00:17 5
2018-01-01 00:00:18 6
c 2018-01-01 00:00:21 7
d 2018-01-01 00:00:24 8
Name: data, dtype: int64