Файлы Excel xlsx имеют сложное представление XML. Добавление файла просто добавляет необработанные данные в конец файла, обычно просто нарушая ожидаемый формат. Также обратите внимание, что если вы используете DataWeave для генерации файла Excel, он поддерживает только одну таблицу в файле, как явно указано в документации: https://docs.mulesoft.com/mule-runtime/3.9/dataweave-formats#canonical -model-3 . Вкладки невозможны.
Для ваших конкретных требований c вы можете попытаться реализовать создание файла excel с использованием некоторой библиотеки Java, которая понимает формат Excel с вкладками, и запрограммировать компонент Java, который может быть вызванным из потока. Одна из таких библиотек - Apache POI. Там могут быть другие.