Немного теоретического вопроса здесь. Мой коллега создал модель XGBoost, чтобы оценить вероятность закрытия сделки по продаже программного обеспечения. Сумма сделки оценивается каждый день и обновляется при изменении условий сделки, например c. Однако оценки чрезвычайно нестабильны изо дня в день. У них около 5% стандартного отклонения. Является ли этот подход допустимым или следует использовать полупараметрическую c модель, такую как пропорциональные опасности Кокса, потому что она носит непрерывный характер. Есть ли способ использовать xgboost для оценки вероятности закрытия сделки в течение месяца или квартала и ежедневной оценки?