Visual Studio 2003, 2005 и 2008 все поддерживают как управляемые, так и собственные приложения.
В 2008 году перейдите к свойствам проекта, посмотрите в разделе «Общие» и посмотрите на пункт «Поддержка поддержки общего языка».
В 2003 году он называется "Использовать управляемые расширения", я думаю.