Есть несколько методов.
Ваш сервер может создавать сценарии / веб-страницы для возврата данных в формате XML или JSON по запросу, а приложение Windows должно будет отправлять HTTP-запросы на ваш сценарий / веб-сервер, получать и анализировать их для получения данных.
Обязательно защищайте свои данные, запрашиваемые из Интернета, для предотвращения другого непреднамеренного использования.
Вы также можете напрямую подключиться к базе данных (в зависимости от того, поддерживает ли ваша база данных удаленное подключение или нет ...)