Вы должны использовать косую черту вместо обратной. Это работает:
os.chdir("d:/cat-and-dog/training_set/training_set")
Но это не так:
os.chdir("d:\cat-and-dog\training_set\training_set")
Вы также можете использовать двойную косую черту:
os.chdir("d://cat-and-dog/training_set/training_set")
Вы также можете использовать двойную прямую косые черты все время:
os.chdir("d://cat-and-dog//training_set//training_set")