Имеется любой файл, например файл XML (который также может выступать в качестве файла конфигурации при необходимости и может быть создан с жестко заданными значениями по умолчанию). При запуске, если файл не существует, это означает, что приложение открывается в первый раз. Так что покажите всплывающее окно. Когда пользователь прочитает инструкции и нажмет кнопку «ОК», создайте файл и продолжите работу с приложением. На этом этапе сетевой код в конечном итоге вызовет всплывающее окно windows брандмауэра. В качестве альтернативы вы можете использовать ключ Windows Registry .