Unit root тест на R - PullRequest
Новая
       1

Unit root тест на R

0 голосов
/ 22 апреля 2020

Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне интерпретировать результаты теста Дики Фуллера для устройства root тест

, он дает мне эти три типа, и теперь я не могу получить объяснение результатов

сигнал стационарный или нет? что такое значения АПД и как это может быть полезно для меня

Альтернатива расширенного теста Дики-Фуллера: стационарный 

Type 1: no drift no trend 
      lag     ADF p.value
 [1,]   0 -129.94    0.01
 [2,]   1  -72.46    0.01
 [3,]   2  -56.73    0.01
 [4,]   3  -40.97    0.01
 [5,]   4  -35.89    0.01
 [6,]   5  -32.85    0.01
 [7,]   6  -28.56    0.01
 [8,]   7  -25.96    0.01
 [9,]   8  -23.16    0.01
[10,]   9  -20.72    0.01
[11,]  10  -18.47    0.01
[12,]  11  -16.77    0.01
[13,]  12  -14.84    0.01
[14,]  13  -13.02    0.01
[15,]  14  -11.56    0.01
[16,]  15  -10.67    0.01
[17,]  16  -10.07    0.01
[18,]  17   -9.86    0.01
Type 2: with drift no trend 
      lag    ADF p.value
 [1,]   0 -246.5    0.01
 [2,]   1 -152.8    0.01
 [3,]   2 -130.1    0.01
 [4,]   3  -99.0    0.01
 [5,]   4  -90.8    0.01
 [6,]   5  -86.7    0.01
 [7,]   6  -78.1    0.01
 [8,]   7  -73.2    0.01
 [9,]   8  -67.1    0.01
[10,]   9  -61.4    0.01
[11,]  10  -55.8    0.01
[12,]  11  -51.5    0.01
[13,]  12  -46.2    0.01
[14,]  13  -40.9    0.01
[15,]  14  -36.6    0.01
[16,]  15  -34.0    0.01
[17,]  16  -32.4    0.01
[18,]  17  -31.9    0.01
Type 3: with drift and trend 
      lag    ADF p.value
 [1,]   0 -250.3    0.01
 [2,]   1 -155.9    0.01
 [3,]   2 -133.5    0.01
 [4,]   3 -101.9    0.01
 [5,]   4  -93.8    0.01
 [6,]   5  -89.9    0.01
 [7,]   6  -81.2    0.01
 [8,]   7  -76.4    0.01
 [9,]   8  -70.2    0.01
[10,]   9  -64.4    0.01
[11,]  10  -58.6    0.01
[12,]  11  -54.2    0.01
[13,]  12  -48.7    0.01
[14,]  13  -43.2    0.01
[15,]  14  -38.7    0.01
[16,]  15  -36.0    0.01
[17,]  16  -34.3    0.01
[18,]  17  -33.8    0.01
---- 
Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01
...