Я намереваюсь выполнить симуляцию доходности активов в R. Монте-Карло. В настоящее время я использую функцию rmvnorm в пакете mvtnorm R для генерации имитированной прибыли на основе многомерного нормального распределения с учетом корреляций доходности активов. Исходя из прошлых цен на активы, доходность активов (облигации), по-видимому, больше похожа на логнормальное распределение или распределение Вейбулла.
Существует ли какой-либо пакет R, который может выполнять моделирование по методу Монте-Карло при многомерном логнормальном распределении и распределении Вейбулла, интегрируя матрица корреляции доходности активов?
В качестве альтернативы можно ли настроить существующие многомерные пакеты нормального распределения (mvtnorm, MASS) для учета многомерного логнормального распределения или распределения Вейбулла?