(Поскольку существует несколько возможных ответов, я не буду сейчас давать ссылки.)
На сервере: При необходимости при оценке запроса будет создана временная таблица. на диске. Это ограничивает размер запроса доступным дисковым пространством.
На клиенте: Это зависит от клиента. Некоторые клиентские API предоставляют выбор между сбором всего набора результатов и сборкой нескольких строк за раз. Первый, вероятно, будет ограничен доступной памятью в клиенте. PHP, например, имеет настраиваемое максимальное использование памяти.