Вы создаете новый display
каждый кадр вашей игры. Вам нужно создать дисплей только один раз, на внешней стороне вашей игры l oop. Он также должен быть присвоен переменной, так как он понадобится вам, если вы хотите нарисовать (блиц) элементы, например.
display = pygame.display.set_mode((600,600))
# Game loop
while True:
for event in pygame.event.get():
if event.type == pygame.KEYDOWN:
# ...