Сначала можно удалить неправильную легенду, а затем добавить легенду с помощью plt.legend()
:
import seaborn as sns; sns.set(style="ticks", color_codes=True)
import matplotlib.pyplot as plt
tips = sns.load_dataset("tips")
g = sns.pairplot(tips[['day', 'tip']], hue='day', palette='husl', height=6)
g._legend.remove()
plt.legend(title='Day')
plt.show()
PS: чтобы изменить ylabel: g.axes[0,0].set_ylabel('distribution', size=15)