Недавно я начал работать над анализом цен на акции, чтобы оптимизировать свой портфель. Я начал с файла Excel и нескольких макросов VBA. Это работает довольно хорошо, но очень медленно. Итак, я сейчас пытаюсь ускорить и настроить правильную базу данных "цены на акции" на моем сервере ( на основе этого поста ).
В базе данных "stock_prices" есть таблица «daily_price», в которой хранятся дневные цены акций для некоторых тикеров. Для обновления таблицы «дневная цена» каждый день будет запускаться сценарий python, включающий следующие операторы Python / SQL.
df = pdr.get_data_yahoo(ticker, start_date)
for row in df.itertuples():
values = [YAHOO_VENDOR_ID, ticker_index[ticker]] + list(row)
cursor.execute("INSERT INTO daily_price (data_vendor_id, ticker_id, price_date, open_price, high_price, low_price, close_price, adj_close_price, volume) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", tuple(values))
К сожалению, курсор «. строка execute ... »возвращает следующую ошибку:« AttributeError: у объекта «Timestamp» нет атрибута «translate» »*
Печать из кортежа« values »: [1, 2, Timestamp (' 2004-08-19 00:00:00 '), 49.81328582763672, 51.83570861816406, 47.80083084106445, 49.9826545715332, 49.9826545715332, 44871300]
Основываясь на том, что я мог прочитать в другом аналогичном посте, я проверил тип индекса даты чтобы убедиться, что это не объект:
Print(df.index.dtype)
Это возвращает "datetime64 [ns]", что кажется хорошим.
Наконец, в базе данных я попытался изменить данные введите от «Дата» до «Дата / время», но это не решит ошибку.
Может кто-нибудь поделиться некоторыми советами о том, как решить эту ошибку?
С наилучшими пожеланиями,
Редактировать 25/04/2020: окончательное решение
df = pdr.get_data_yahoo(ticker, start_date)
df = df.reset_index()
df.columns = ['price_date', 'open_price', 'high_price', 'low_price', 'close_price', 'adj_close_price', 'volume']
df['data_vendor_id'] = YAHOO_VENDOR_ID
df['ticker_id'] = ticker_index[ticker]
df = df[['data_vendor_id','ticker_id','price_date', 'open_price', 'high_price', 'low_price', 'close_price', 'adj_close_price', 'volume']]
df['price_date'] = df['price_date'].dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(df)
cursor.executemany("INSERT INTO daily_price (data_vendor_id, ticker_id, price_date, open_price, high_price, low_price, close_price, adj_close_price, volume) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", df.to_numpy().tolist())