Вам нужно внести несколько изменений, во-первых, начальное состояние должно быть массивом
const [initialState, setInitialState] = useState([])
Я бы использовал массив, так как ответ дает вам массив пользователей, в вашем выражении then где у вас есть console.log, который вы можете сделать
setInitialState(userData)
Это обновит значение initialState массивом элементов, если вы действительно планируете использовать только одного пользователя, просто выберите один из массива userData. SetInitialState будет функцией, которую вы должны использовать, когда планируете использовать значение initialState.