В соответствии с документами :
Заданный объект - это неупорядоченная коллекция различных хэшируемых объектов. Обычное использование включает проверку членства, удаление дубликатов из последовательности и вычисление математических операций, таких как пересечение, объединение, разность и симметрия c разница.
Здесь вы должны использовать:
from collections import OrderedDict
string = 'test'
result = sorted([character for character in string])
print(list(OrderedDict.fromkeys(result)))
Или, если ваша версия> = 3.7, словари упорядочены, поэтому вы можете использовать:
string = 'test'
result = sorted([character for character in string])
print(list(dict.fromkeys(result)))