Вы могли бы написать это так:
string="\\"
Первый избегает последнего и не позволяет ему избежать конца литерала.
Второй вопрос из комментариев:
Напишите такую функцию:
def find(s, ch):
return [i for i, ltr in enumerate(s) if ltr == ch]
затем go и вызовите ее со своей строкой:
s=r"w:/a\bc::/12\xy"
find(s, "\\")
, которая будет печатать
[4, 12]