У меня есть матрица X, и я пытаюсь вычислить собственные векторы ковариационной матрицы:
A = X.dot(np.transpose(X))
val, vec = np.linalg.eigh(A)
В моем случае A велико (около 40k * 40k), в этом случае python вылетает. Самая большая матрица, которую я мог заставить работать, составляла около 10k * 10k, несмотря на то, что у моей машины 56 ГБ памяти. Есть ли способ вычислить собственные значения такой большой матрицы?
Я использую python 3,5 с numpy 1.17.3