Я в настоящее время прогнозирую сезонно-скорректированный ВВП и столкнулся с проблемой с остатками, где есть очень большой отрицательный остаток вокруг финансовых кризисов 07/08.
Я использую модели ETS, использующие функцию ets () в R, и после попытки каждой комбинации ошибок, тренда и сезонности 'ZZZ', я выбрал модель, которая привела к наименьшему AI Cc, который для этого набора данных был мультипликативными ошибками, аддитивным трендом и мультипликативной сезонностью.
Ошибки имеют среднее значение = 0,0002, что практически равно 0. Однако остатки коррелированы (автокорреляция) с тестом Льюнга-Бокса p- значение 0,0003. Остаточный заговор переживает драматический c спад в начале финансового кризиса. Поэтому у меня есть три вопроса:
Это означает, что я могу улучшить модель ETS, верно?
В каком случае, какие общие шаги я могу использовать, чтобы улучшить свой прогноз ETS?
Или это значит, что я должен попробовать другие модели, такие как ARIMA () ()?
(Это для задания с ошибкой при прохождении, я думаю, что я передам его на основе всего, что я сделал, но здесь я должен придерживаться ETS).