Вы хотите
Myclass::Myclass(int n)
{
this->p = new Mystruct*[n];
for ( int i = 0; i < n; i++ )
this->p[i] = new Mystruct[n];
}
, потому что Mystruct** p;
Вам также необходимо сохранить измерение и добавить деструктор, очень вероятно, что конструктор должен быть опубликован c.
Как сказано в замечании, чтобы иметь возможность выделить ваш массив Mystruct , что нужен конструктор без параметра