Все, что вам нужно сделать, это:
df.columns = new_cols_list
Используйте его только тогда, когда вам нужно переименовать все столбцы. New_col_list - это список, содержащий новые имена столбцов с размером, равным количеству столбцов.
Когда вам нужно переименовать указанные c столбцы, используйте «переименовать», как показано в других ответах.