С чего бы это? Exe зависит от библиотеки, а не наоборот. Как правило, библиотека не имеет отношения к модулям, которые ее включают.
Библиотека также создается один раз, независимо от того, сколько приложений включает ее. В этом весь смысл наличия библиотеки.
Если вы хотите, вы можете просто добавить определения глобально в ваш основной CMakeLists.txt:
add_compile_definitions(_EXE2_)
Обратите внимание , что идентификаторы, начинающиеся с символа подчеркивания , за которым следует заглавная буква , зарезервированы и не должны использоваться.