Мне нужна помощь в расчете будущих контрактов для защиты маржи прибыли.
Пример необходимых данных приведен ниже
- Spot / ca sh цена = $ 1 / литр дизельного топлива
- процент = 6% в год (простой процент)
- стоимость хранения = 0,2% стоимости дизельного топлива в месяц
- 1 Контракт на будущее рассчитан на 1000 литров дизельного топлива
Какова текущая стоимость 1 Future Contract, срок действия которого истекает через 19 месяцев? Кроме того, этот будущий контракт может быть заключен на срок до 18 месяцев.
Я нашел эту формулу в «Инвестопедии», и я надеялся, что кто-то может направить меня и сказать мне, смотрю ли я на правильную вещь:)
Ссылка: https://www.investopedia.com/terms/c/costofcarry.asp
F = Se ^ ((r + s - c) xt)
- F = будущая цена товара
- S = спотовая цена товара
- e = база натуральных бревен, приблизительно 2.718
- r = безрисковая процентная ставка
- s = стоимость хранения, выраженная в процентах спотовой цены
- c = удобная доходность
- t = время до поставки контракта, выраженное в долях одного года