Вы помещаете события onChange и onBlur в <Dropdown.Item>
вместо <Dropdown>
Попробуйте, если это работает так:
<Dropdown
name='customRoomType'
id='customRoomType'
// Check here that this is the same value that you set in onChange handler.
text={values.customRoomType}
// onChange and onBlur are parts of Dropdown and not of Dropdown item
onChange={(e, { value }) => {
{console.log('value ',value)}
setFieldValue('customRoomType', value)
}}
onBlur={handleBlur}
>
<Dropdown.Menu>
<Dropdown.Menu scrolling>
{tagOptions.map((option) => (
<Dropdown.Item key={option.value}
className={option.value}
// might also be moved.
selectonblur={'false'}
{...option} />
))}
</Dropdown.Menu>
</Dropdown.Menu>
</Dropdown>