Тестирование: что лучше? Раздвижное окно или Расширяющееся окно?

Question

Я знаю, что есть два способа тестирования на истории, скользящее окно и расширяющееся окно.

На практике, какой метод лучше? Каковы плюсы и минусы каждого метода?

По моему мнению, если модель временных рядов больше связана с текущим событием, то метод скольжения лучше.

Скользящее окно как показано на рисунке ниже

введите описание изображения здесь

Расширение окна, как показано на рисунке ниже

введите описание изображения здесь

Источник: https://www.kaggle.com/cworsnup/backtesting-cross-validation-for-timeseries/notebook

Answer 1

Что лучше? Упрощенный ответ зависит от ваших временных рядов. У скользящего окна и у расширяющегося окна есть свои варианты использования.

Когда вы приступаете к тестированию высокочастотных данных, таких как ежедневные и часовые временные ряды, лучше использовать подход обратного тестирования скользящего окна. В противном случае, если ваши исторические точки временных рядов ограничены, например, еженедельно, ежемесячно или ежеквартально, лучше расширяется окно расширения.

Ссылка: Omphalos