dat=read.csv("C:\\Users\\Think\\Desktop\\Rcode\\DCC_garch\\szzz.csv", stringsAsFactors = FALSE);
rs = dat$rs; rb = dat$rb; re = dat$re;
# tickers = unique(dat[,2]);
date = unique(dat[,1]);
xts_dat = xts(cbind(rs, rb,re),
as.Date(strptime(date, "%Y-%m-%d")));
xtsdat_ncol = ncol(xts_dat)
garch_spec = ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(1,1)),variance.model
= list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH", variance.targeting=TRUE))
spec = multispec(replicate(xtsdat_ncol, garch_spec))
mydcc = dccspec(spec, VAR = TRUE, lag = 4,
lag.max = 12, dccOrder = c(1, 1),
distribution = 'mvnorm')
dcc_fit = dccfit(mydcc, dat = xts_dat, solver=c("solnp","solnp"), solver.control
=list(trace=1), fit.control = list(eval.se=TRUE))
dcc_fit
и результат был:
*---------------------------------*
* DCC GARCH Fit *
*---------------------------------*
Distribution : mvnorm
Model : DCC(1,1)
No. Parameters : 44
[VAR GARCH DCC UncQ] : [30+9+2+3]
No. Series : 3
No. Obs. : 570
Log-Likelihood : 472.4144
Av.Log-Likelihood : 0.83
Optimal Parameters
-----------------------------------
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
[rs].alpha1 0.083527 0.012628 6.6142e+00 0.000000
[rs].beta1 0.913208 0.000031 2.9775e+04 0.000000
[rs].gamma1 -0.018501 0.009181 -2.0152e+00 0.043883
[rb].alpha1 0.137069 0.134139 1.0218e+00 0.306858
[rb].beta1 0.564385 0.160700 3.5120e+00 0.000445
[rb].gamma1 -0.042482 0.163130 -2.6042e-01 0.794543
[re].alpha1 0.032116 0.000242 1.3263e+02 0.000000
[re].beta1 0.947698 0.000157 6.0505e+03 0.000000
[re].gamma1 0.029497 0.009173 3.2157e+00 0.001301
[Joint]dcca1 0.000000 0.000007 5.4300e-04 0.999567
[Joint]dccb1 0.917376 0.299261 300 0.002173
Information Criteria
---------------------
Akaike -1.5032
Bayes -1.1678
Shibata -1.5140
Hannan-Quinn -1.3723
Elapsed time : 2.014813
Как получить r двух переменных и что означают dcca1 и dccb1 Кто-нибудь может помочь мне объяснить результат? Спасибо！ это поможет мне