Matplotlib позволяет создавать собственные легенды, в основном с тем, что вы хотите там.
См. https://matplotlib.org/3.2.1/gallery/text_labels_and_annotations/custom_legends.html
Для вашего случая вы бы создали что-то вроде
from matplotlib.lines import Line2D
import matplotlib.pyplot as plt
legend_elements = [Line2D([0], [0], color='red', lw=4, label='Method 1'),
Line2D([0], [0], color='green', lw=4, label='Method 2'),
Line2D([0], [0], color='blue', lw=4, label='Method 3')]
# Create the figure
fig, ax = plt.subplots()
ax.legend(handles=legend_elements, loc='center')
plt.show()