Конечно. Убедитесь, что вы включили RP C OUT на связанном сервере, тогда вы можете запускать произвольные пакеты T SQL, например:
EXEC sp_dropserver @server=N'MyAzureSqlDB', @droplogins='droplogins'
GO
EXEC sp_addlinkedserver @server = N'MyAzureSqlDB',
@srvproduct=N'',
@provider=N'SQLNCLI',
@datasrc=N'xxxxxxxx.database.windows.net',
@catalog=N'MyDatabase'
EXEC sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'MyAzureSqlDB',
@useself=N'False',
@locallogin=NULL,
@rmtuser=N'MyUserName',
@rmtpassword='xxxxxxxx'
GO
EXEC sp_serveroption @server=N'MyAzureSqlDB', @optname=N'collation compatible', @optvalue=N'true'
EXEC sp_serveroption @server=N'MyAzureSqlDB', @optname=N'data access', @optvalue=N'true'
EXEC sp_serveroption @server=N'MyAzureSqlDB', @optname=N'rpc out', @optvalue=N'true'
EXEC sp_serveroption @server=N'MyAzureSqlDB', @optname=N'remote proc transaction promotion', @optvalue=N'false'
GO
exec ('exec SomeProc') at MyAzureSqlDb