Какие переменные выбраны Лассо или Ридж? - PullRequest
0 голосов
/ 25 апреля 2020

Я понимаю, как Лассо или Ридж пытаются сделать склоны более плоскими. Но все ли коэффициенты разных функций наказаны с одинаковой скоростью? Как если бы без Лассо регрессия была y = x + 2z, ​​то оба коэффициента станут половиной предыдущего: y = 0.5x + z? Или как объекты с меньшей корреляцией с зависимой переменной наказываются больше?

1 Ответ

0 голосов
/ 27 апреля 2020

Регрессия Лассо и Риджа использует то, что называется регуляризацией L1 и L2. Подробнее здесь: https://towardsdatascience.com/l1-and-l2-regularization-methods-ce25e7fc831c

...