В R- , как я могу получить изменение в скорректированном квадрате R и значение p, связанное с этим изменением (что скажет мне, является ли это изменение статистически значимым ) от одной модели к другой? В случае, если это уместно, я пытаюсь сравнить felm модели из пакета lfe.
Я попробовал пару функций, а именно lm.deltaR2 (model1, model2) и modelCompare (модель1, модель2) , но это только дает мне изменение R в квадрате , а не в скорректированном R в квадрате . Я думал о том, чтобы вычислить это изменение вручную, вычитая скорректированное R в квадрате из одной модели в другую, что является вариантом, но тогда у меня нет статистической значимости этого изменения.
То, что я хотел бы найти, выглядело бы примерно так (Используя здесь фиктивные функции)
model.compare (felm1, felm2) output : change in the adjusted R-squared = 0.02 ; p-value = 0.001
Есть какие-нибудь предложения? Я предполагаю, что два моих вопроса:
- Является ли статистическая значимость изменения R в квадрате такой же , чем статистическая значимость изменения в скорректированном R квадрате ( показать то же значение p?)
- Есть ли способ проверить , значительно ли два скорректированных R квадрата значения отличаются друг от друга?
Спасибо Вы так много заранее!