Я хочу использовать модель пространства состояний в R для реализации изменяющейся во времени модели параметров. Все примеры, которые я нахожу, предполагают процесс AR (1) для коэффициента, скажем,
$$\begin{align*}
y_t &= x_{t}\beta_{t} + \epsilon_t,\quad \epsilon_t \sim N(0,\,\sigma^2_\epsilon)\\
\beta_{t+1} &= \beta_{t} + \eta_{t},\quad \eta_t \sim N(0,\,\sigma^2_\eta)
\end{align*}$$
. Есть ли также возможность реализовать процесс ARMA (p, q) для переменных коэффициентов в R?