это должно работать практически на любой версии сервера sql
USE master;
SELECT NAME FROM sysdatabases;
[править: это тоже может быть SELECT NAME FROM sys.databases
, на сайте Microsoft написано и то и другое, и я не в моем окне Windows для проверки, извините!]
Вы также можете использовать (только sql 2005)
USE master;
EXEC sp_databases;