Поскольку вопрос не включает воспроизводимый пример, вот решение, которое объединяет набор цен акций, извлеченный из inte rnet через пакет quantmod
.
library("quantmod")
#
symbolList <- c("PKN","LTS")
from.dat <- as.Date("2017-01-01",format="%Y-%m-%d")
to.dat <- as.Date("2020-04-14",format="%Y-%m-%d")
prices <- lapply(symbolList,function(x){
getSymbols(x,auto.assign = FALSE,from = from.dat,to = to.dat)[,4]
})
priceData <- do.call(merge,prices)
head(priceData)
... и вывод:
> head(priceData)
PKN.Close LTS.Close
2017-01-03 49.370 2.54
2017-01-04 50.370 2.57
2017-01-05 89.340 2.43
2017-01-06 89.340 2.38
2017-01-09 49.855 2.36
2017-01-10 88.300 2.44
>