MOSEK: как добавить ограничение в Task () - PullRequest
0 голосов
/ 06 апреля 2020

Я новичок в оптимизации Mosek, и я пытаюсь реализовать Оптимизацию портфолио, но я не использую Fusion.
Я использую базовый c MOSEK API.

Проблема очень близка к описанной здесь базовой оптимизации c: https://docs.mosek.com/9.1/pythonfusion/case-studies-portfolio.html#

Я сформулировал большинство своих переменных и противоречий, но я столкнулся со следующей проблемой: Как представить ограничение, подобное этому:
M.constraint('budget', Expr.sum(x), Domain.lessThan(D))
т.е. сумма сделок должна быть меньше, чем предопределенный порог.
Это просто в API Fusion, но как насчет базового c 1? (используя mosek.Env (). Task ())

Любые советы будут с благодарностью!

...