Что не понятно?
Сначала вы клонируете проект:
git clone https://github.com/Microsoft/vcpkg.git
Затем cd vcpkg
.
После этого bootstrap it:
.\bootstrap-vcpkg.bat
и интеграция .\vcpkg integrate install
После этого вы можете использовать его внутри VSCode, нажав Ctrl + P
или из исходной папки, набрав:
.\vcpkg install libcurl:x86-windows