Я ищу пакет / алгоритм на любом языке программирования, который способен решать модели GARCH с коммутацией Маркова, которые включают внешние регрессоры в формулу среднего и дисперсии. Я видел некоторые статьи, в которых используется такая модель, но их код либо не опубликован, либо не обновлен, либо не отслеживается. Более того, я искал довольно долго и нашел несколько пакетов (наиболее перспективным до сих пор является MSGARCH в R, который, однако, не допускает внешних регрессоров), но ни один из них, по-видимому, не позволяет использовать внешние регрессоры в дисперсии.
Спасибо за вашу поддержку.