Пусть R_t
и L_t
- независимые пуассоновские процессы как со скоростью lambda
. Определить X_t^n = nL_t- nR_t
. Обозначив lambda= sigma^2/(2n^2)
и используя функцию генерирования момента, покажите, что предельное распределение X_t^n
при n, равном нулю, равно Gaussian(0,sigma^2*t)